عقلانیت و رفتار در شرایط عدم اطمینان
از برخی کامنت های دوستان این طور برداشت می کنم که نتایجی که در بحث های اقتصاد و فاینانس رفتاری مطرح می شود را با پیش فرض "غیرعقلانی" بودن تحلیل می کنند.
این برداشت به نظر من درست نیست.
مساله این نیست که اگر آدم ها مثلا وزن بیشتری به احتمال های حدی بدهند یا شکل تابع مطلوبیتشان در اطراف نقطه خاصی تغییر کند (نظریه چشم انداز) و یا در برابر گزینه مبهم طوری رفتار کنند که معیارهای معمول احتمال را نقض کند (ابهام گریزی) و الخ دارند "غیرعقلانی" رفتار می کنند.
کل پروژه این است که سعی کنیم که مدلی برای ترجیحات آدم ها تحت شرایط عدم اطمینان استخراج کنیم که "عقلانی" باشد.
ترجیحات عقلانی هم در این فضا دو خصوصیت دارد: اولا کامل (Complete) است به این معنی که قادر است که هر دو گزینه ای را رده بندی کند و ثانیا خاصیت تراگذاری (Transitivity) دارد یعنی اگر الف به ب و ب به پ ترجیح داده شد الف به پ ترجیح داده شود.
کار دانشمندان تئوری تصمیم این است که به انواع و اقسام رفتارهای آدم ها در شرایط عدم اطمینان نگاه کنند و مدلی برای مطلوبیت تحت این شرایط بسازند که بتواند رفتار را چارچوب بندی کند.
مدل ساده و رایج فعلی مدل مطلوبیت انتظاری فون نویمان مورگن اشترن است که ثابت می کند که می توان تابع مطلوبیتی روی تک حالت ها داشت که بتواند رفتار روی گزینه های ریسکی را عقلانی کند.
انواع آزمایش های بعدی نشان داده که رفتار تجربی همیشه منطبق با این مدل کار نمی کند (مثلا نقش احتمال ها بر خلاف ادعای این مدل خطی نیست) و لذا باید به دنبال مدل های بهتری بود.
در واقع این آزمایش ها موارد ابطالی برای نظریه مطلوبیت انتظاری هستند و نه برای نظریه عقلانیت.
تصمیم گیری
هر فردی بدون استثنا در هر لحظه از زندگی مشغول تصمیم گیری است .
من و شما برای هر عملی که انجام می دهیم در خودآگاه یا ناخودآگاه خود ابتدا تصمیم گیری می کنیم .
فرآیند تصمیم گیری زمانی معنی پیدا می کند که چندین راه برای انتخاب وجودداشته باشد .
بدیهی است در زمانی هم که اجبار وجود دارد ما باز هم در حال تصمیم گیری می کنیم .
به عبارت ساده تر هیچ حرکتی ( با اختیار یا به اجبار ) نیست که انسان بر روی آن تصمیم گیری انجام ندهد.
شاید شما بگویید در حالت اجبار ، آیا باز هم تصمیم گیری وجود دارد ؟
جواب این است که بلی ، به عنوان مثال اگر هفت تیری بر روی شقیقه شما قرار بگیرد و از شما درخواستی بشود ، گرچه شما به ظاهر مجبور هستید اما باز هم حق انتخاب دارید .
انتخاب بین زنده ماندن و رفتن از این دیار فانی ....
البته فعالیت های خودکار بدن ( مانند تپش قلب ) شاید از حیطه تصمیم گیری ما خارج باشد .
( گرچه من اعتقاد دارم که در یک ...
بالا ، نیز می توان تپش قلب را نیز در اختیار گرفت .)
تعریف تصمیم گیری : تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف .
همان طور که از تعریف مشخص است ، کار اصلی تصمیم گیرنده دریافت راه ها و طرق مختلف ممکن ، نتایج ناشی از هر یک و انتخاب اصلح از میان آنهاست .
اگر فرد تصمیم گیرنده بتواند این انتخاب را به نحو درست و مطلوبی انجام بدهد ، تصمیم های او موثر و سازنده خواهد بود .
فرآیند تصمیم گیری شامل شش مرحله می باشد :
شناخت و تعیین مشکل
تشخیص و تعیین راه حلهای ممکن برای رفع مشکل
انتخاب معیار برای سنجش راه حل ها
تعیین نتایج حاصل از هر راه حل به کمک معیار
ارزیابی راه حل ها با توجه به نتایج آنها
انتخاب یک راه از میان راه حل های مختلف ( اخذ تصمیم )
طبقه بندی تصمیمات :
تصمیمات را می توانیم به 3 دسته تقسیم کنیم :
تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان کامل
تصمیم گیری در شرایط ریسک ( مخاطره )
تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان کامل :
زمانی که تصمیم گیرنده با اطمینان کامل می داند که نتیجه حاصل از هر عمل چیست و در چه شرایطی اتفاق خواهد افتاد ، او از نظر تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل قرار دارد .
در این حالت تصمیم گیری به راحتی و با یقین انجام می شود.
تصمیم گیری در شرایط ریسک ( مخاطره ) :
هنگامی که تصمیم گیرنده با اطمینان کامل نمی داند که نتایج حاصل از هر عمل چیست ، ولی احتمال وقوع ( شانس نسبی وقوع نتایج ) آنها را می داند ، او در شرایط ریسک یا مخاطره می باشد .
در این حالت با تعیین تمام راه حل ها و ضرب هر یک از نتایج در احتمال وقوع آن و مقایسه نتایج حاصل می توان تصمیم لازم را گرفت .
در این حالت با اتکا به احتمالات تصمیم گیری شده و نتایج قطعیت حالت اول را نداشته و همراه با ریسک خواهد بود .
تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان :
هنگامی که که تصمیم گیرنده احتمال وقوع نتایج حاصل از هر عمل را نمی داند ، او در شرایط عدم اطمینان تصمیم گیری می کند .
در شرایط عدم اطمینان ، تصمیم گیرنده یکی از سه شیوه زیر را می تواند بکار برد :
روش حداکثر حداکثر ها (maximax) : در این روش بهترین نتیجه از بین نتایج حاصل شده از شرایط محیطی مورد نظر انتخاب می شود .
این یک شیوه خوشبینانه است .
حداکثر حداقل ها (maxmin) : در این روش با یک نگاه بد بینانه اینطور فرض می شود که برای راه حل های ممکن بدترین نتیجه در شرایط محیطی رخ خواهد داد .
در نتیجه بهترین از میان بدترین نتایج انتخاب می شود .
حداکثر حداقل ها (maxmin) : در این روش با یک نگاه بد بینانه اینطور فرض می شود که برای راه حل های ممکن بدترین نتیجه در شرایط محیطی رخ خواهد داد .
در نتیجه بهترین از میان بدترین نتایج انتخاب می شود .
فرض یکسان بودن احتمال برای شرایط مختلف : در این حالت احتمال برای نتایج یکسان فرض شده و در این حالت نتایج با هم مقایسه می شوند .
مهندسی اقتصاد و تصمیم گیری تحلیل اقتصادی پروژه، تکنیکهای مقایسه و تصمیم گیری و انتخاب از میان راه حل ها، بر اساس شرایط مطلوب پولی یا اقتصادی را شامل می شود.
مجموعا استفاده از این تکنیکها دارای اهمیت اساسی هستند، زیرا میزان سود یا ضرر حاصل از کیفیت راه حل خاص انتخاب شده، بستگی به استفاده بجا از این تکنیکها دارد.
شناسایی یک موضوع قابل بررسی نقطه شروع در هر تلاش آگاهانه برای تصمیم گیری منطقی، شناخت موضوع، مشکل یا نارسایی و جوانب موجود می باشد.
معمولا مشکلات با وجود اهمیتی که در کاهش یا ایجاد مشکلات آینده دارند، بدون تحقیق و تدبر قابل تشخیص نیستند.
آگاهی از موضوع یا مشکل سبب حل آن یا تغییر آن در جهت سود رسانی می شود.
بررسی سیستم های تحلیل سیستم های تحلیل، دسته ای از مراحل مربوط به هم می باشند که نتایج اصلی طرح و مدیریت را بررسی کرده و چگونگی همکاری افراد، پول و مواد را برای رسیدن به اهداف بزرگتر مشخص می نماید.
سیستم های تحلیل از طرق مختلف در پی به بدست آوردن شیوه برخورد مشکلات می باشند که عبارتند از: کشف علمی و اصولی اهداف ، راه حل ها ، فرضیات ، موازین و خطراتی که در کل بعنوان یک سیستم جامع محسوب می شوند.
این نحوه تحلیل، مناسبات مشترکی که تشکیل دهنده یک سیستم می باشند را آشکار می نمایند.
پنج محور اصلی در یک سیستم تحلیل به شرح زیر می باشد: 1- شرح اهداف 2- فرمول بندی معیارهای تاثیر پذیر 3- ارایه راه حل ها 4- ارزیابی راه حل ها 5- انتخاب راه حل ها.
ارایه راه حل ها ضرورت نیاز به ابتکار وخلاقیت در ارایه راه حل ها انکار ناپذیر می باشد، چنانچه نقیصه مشترک بسیاری از تحلیل ها فقدان ابتکار است.
جستجو برای یافتن راه حل های ممکن، در بر گیرنده دو نوع وظیفه می باشد: شرح رده ها یا شرح تفاوت راه حل ها بطور عملی، و شرح اختلافات چشمگیر تفاوت راه حل ها برای هر رده خاص در عمل.
اهمیت ارزیابی در تحلیل های اقتصادی مشکل ترین بخش از یک تحلیل اقتصادی، ارزیابی کمیت های مرتبط با آینده می باشد.
ارزیابی ها بیشتر مبتنی بر نتایج گذشته بوده و بهترین و معمول ترین منبع اطلا عات در مورد نتایج گذشته، اطلاعات مربوط به گذشته تشکیلات اقتصادی است.
تعریف اقتصاد مهندسی اقتصاد مهندسی عبارت است از مجموعه ای از تکنیک های ریاضی، برای ساده کردن مقایسه اقتصادی پروژه های صنعتی و یا به عبارت ساده تر، اقتصاد مهندسی ابزار تصمیم گیری برای انتخاب اقتصادی ترین پروژه هاست.
مهندسین، طراحان و مجریان هستند.
وظایف آنها مدیریت، تصمیم گیری و حل مسایل جهت دستیابی به اهداف سازمان می باشد.
یک متخصص اقتصاد مهندسی با بهره گیری از علوم مهندسی و اقتصاد، باید برترین پروژه را با توجه به محدودیت منابع شناسایی کند.
٢ نکته مهم : ١- کلیه پروژه ها با توجه به محدودیت سرمایه مشخص شوند و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردد.
٢- اطلاعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و اقتصادی ترین پروژه شناسایی شود.
امروزه مهندسین نه تنها برای کسب تکنولوژی جدید و پیشرفته کوشش می کنند،بلکه تجزیه و تحلیل اقتصادی کاملی را برای اجرای آن تکنولوژی انجام می دهند و نه تنها پارامترهای اقتصادی را مد نظر قرار می دهند، بلکه پارامتر های دیگری چون اصول ایمنی وحفاظت پرسنل، عوامل مختلف در محیط کار شامل عوامل فیزیکی، روانی، و…و جلب رضایت بیشتر مشتریان، با توجه به یک رقابت کامل در بازار جهانی را از نظر دور نمی دارند.
امروزه هدف اصله مهندسین کاهش هزینه هاست.
مهندسین سعی می کنند نرخ بهره وری را به حد اکثر برسانند، از ضایعات بکاهند، راندمان کاری را افزایش دهند و نهایتاّ قیمت تمام شده محصول را کاهش و سود را افزایش دهند.
مهندسین دایماً در حال تصمیم گیری هستند، تصمیم گیری تحت شرایط معین و معلوم یا شرایط احتمالی و نا معلوم.
کلیه تصمیم گیری ها بر اساس شناخت پارامترهای اقتصادی و استفاده از تکنیک های کمی در اقتصاد مهندسی قابل انجام است.
تاریخچه اقتصاد مهندسی در سال ١٩٣٠کتابی تحت عنوان مبانی اقتصاد مهندسی توسط پروفسور اوژن ال.گرانت به چاپ رسید.
کتاب او اولین کتابی بود که پارامترهای اقتصادی را شناسایی و تکنیک های کمی اقتصاد مهندسی را ارایه نمود.
او از مقایسه اقتصادی بین چند طرح سخن گفت و اصول اقتصاد مهندسی را معرفی نمود.
به همین دلیل او را بنیان گذار علم اقتصاد مهندسی نامند.
تصمیم و تصمیم گیری تصمیم گیری صحیح به عنوان مهمترین وظیفه و مسیولیت اصلی یک مدیر مطرح می شود و تکنیک های اقتصاد مهندسی، جهت دهنده مدیر برای اتخاذ یک تصمیم صحیح است.
ماهیت تصمیم تصمیم،عبارت از نتیجه و پایان یک فرآیند است.
فرآیندی که داده ها و اطلاعات موجود در مورد موضوعی را در جریان تجزیه و تحلیل قرار داده و از ترکیب مناسب آنها، به استراتژی های مورد نظر و بهترین راه حل می رسد.
آنچه بیشتر در مورد ماهیت تصمیم، مورد توجه اقتصاد دانان است، کمی بودن ارزش ها و هدف های تصمیم می باشد.
اتخاذ تصمیم توسط فرد یا مدیر یک سازمان، برای کسب یک هدف یا هدف های معینی می باشد.
هدفهای یک سازمان عبارت است از سودآوری، بهره وری، ابتکار و توسعه ، بازاریابی و تعمین منابع مالی ، توسعه و افزایش کارایی مدیریت، کارمندان و مسِیولیت سازمان در مقابل جامعه.
معادله تصمیم هدف یک تصمیم را (متغیر وابسته) و سایر متغیرهای موثر را (متغیرهای مستقل) مینامند.
متغیرهای مستقل، خود به متغیرهای قابل کنترل و متغیرهای غیر قابل کنترل تقصیم می شوند.
رابطه بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل را می توان به صورت معادله زیر که برای هر موقعیت تصمیم گیری عمومیت دارد نوشت: E = f (x,y) E= مشخص کننده درجه حصول به هدف تصمیم (متغیر وابسته) X= مشخص کننده متغیرهای قابل کنترل (متغیر مستقل) Y= مشخص کننده متغیرهای غیر قابل کنترل (متغیر مستقل) انواع تصمیم ١- تصمیم گیری در شرایط اطمینان: این نوع تصمیم گیری مربوط به زمانی است که متغیرهای غیر قابل کنترل، در مدل تصمیم گیری وجود ندارند.
مدل سازی برای این گونه تصمیم گیری ها بر اساس مدل های ریاضی و مشخص استوار است.
تکنیکهای متنوعی که در این گونه تصمیم گیریها می توان از آنها یاری یافت عبارت اند از: - تکنیکهای مختلف اقتصاد مهندسی مانند نرخ بازگشت سرمایه، ارزش فعلی، هزینه و درآمد یکنواخت سالیانه، نسبت منافع به مخارج و مدت بازگشت سرمایه.
- برنامه ریزیهای ریاضی شامل