دانلود مقاله بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان

چکیده مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد.

نتایج نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است.

از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‌گردد.

مقدمه امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است.

از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است.

برا ی مثال ، می‌توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.

نظریه‌های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‌ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعه تجارت بین‌الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‌های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‌های تجاری می‌گردد که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک نماید.

به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های روز، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار .

به عبارت دیگر،‌ هرگاه تخصیص اولیه منابع از نوع بهینه ‌پرتو نباشد، در این صورت ،‌بهره‌وری کل عوامل تولید، می‌‌تواند به وسیله تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.

از جمله مشخصه‌های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‌باشد.

از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‌ای ‌در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی فراهم می‌سازد.

لذا، اتخاذ سیاست‌هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‌رسد.

این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‌‌ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعه صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد.

بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‌های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

از آن جا که در روش‌های تک معادله‌ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند.

لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

دوره مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‌اند.

1.

مروری بر ادبیات موضوع مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پیچ و پتری 1993).

یکی ازمنابع افزایش بهره‌وری کل می‌تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد.

آزاد‌سازی تجاری باعث می‌شود تا بنگاه‌های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‌ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‌گردد (رومر، 1989).

لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینه ارتباط بین تجارت، سیاست‌های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‌کند.

وی مشاهده می‌کند که اتخاذ سیاست‌های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست‌های محدودسازی واردات افزایش می‌دهد.

ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‌ های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‌پردازد.

وی چنین تحلیل می‌کند کشورهایی که سیاست آزاد سازی تجاری را اتخاذ کرده‌اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‌کنند.

ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطه قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‌کند.

کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطه میان رشد GDP، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‌وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزوده بخش کارخانه‌ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‌دهد.

بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‌اند.

آنان در تحقیقات خود نشان داده‌اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است.

به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‌گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‌وری بسیار اساسی بوده است.

پیج و پتری (1993) در مطالعه 87 کشور نتیجه گرفته‌اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد.

کروگر (985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریه نئوکلاسیک نیزاستدلال می‌کنند که بازبودن تجارت بین‌ المللی مهمترین عامل در معجزه شرق آسیا بوده است.

2.

شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات.

هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود.

برای مثال، سیاست‌های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، دولتی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، دولتی بودن فعالیت‌های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می‌باشد.

اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست‌های گسترش صادرات معطوف شده است.

برای مثال، توجه به خصوصی‌سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می‌باشد.

طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون‌نگر و باز بودن تجارت بین‌المللی طی سه دهه اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است.

این امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده ‌است.

و همانگونه که مشاهده می‌شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ‌کنگ،‌مالزی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، ‌از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده‌اند.

اندونزی و تایلند با سیاست‌های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده‌‌اند.

این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه‌گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهه اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است.

ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP در این کشورها، طی دوره‌های اتخاذ سیاست‌های برون‌گرا، صحه‌ای بر این مدعا است.

جدول 1 – سهم صادرات و سرمایه‌گذاری در GDP در چند کشور منتخب (درصد) مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997 در محاسبه سهم صادرات وسرمایه‌گذاری GDP ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی‌تر از موضوع به دست‌می‌دهد.

لذا از GDP غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه‌گذاری منهای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.

همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است.

در سال 1995،‌برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری مالزی ، هنگ‌کنگ،‌ سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می‌دهد.

3.

پایه‌های نظری مدل در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می‌رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضه صادرات از اهمیت برخوردار می‌باشد.

از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضه اقتصاد تمرکز خواهد نمود.

همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره‌وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد.

در حالی که بخش‌های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‌برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی‌های بازاریابی و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطه رشد بخش صادراتی گسترش یافته است .

از طرفی، ممکن است که بهره‌وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره‌وری عوامل در بخش غیر‌صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد.

اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص‌تر و همنچنین فن‌آوری برتری استفاده می‌نماید و دوم،‌به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره‌وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).

به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می‌کند.

البته،‌ به دلیل وجود نفت و سهم عمده آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است.

از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌‌ای برای انتقال به مرحله تولید صنعتی امری ضروری است.

زیرا واردات این قبیل کالاها می‌توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکان کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره‌وری در تولید گردد.

مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995),‌ صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت: (1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Yواقعی =K ذخیره سرمایه در بخش‌های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ‍، حمل ونقل و ارتباطات)[1] =L نیروی کار =Xoil صادرات نفتی واقعی =XNoil واردات غیر نفتی واقعی =Mواردات کالاهای واسطه‌ای واقعی با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت: (2) با تبدیل رابطه‌فوق به یک معادله رشد، خواهیم داشت: (3) رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می‌دهد .

از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می‌تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب – داگلاس در نظر گرفته می‌شود (آدامز، 1992) .

بر این اساس خواهیم داشت: (4) ‎Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5 با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده،‌خواهیم داشت: (5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله،‌تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد.

دراین حالت می‌توان تابع عرضه صادرات[2] را به‌صورت زیر نوشت: (6) GDP عبارت ازتولید ناخالص داخلی واقعی ، ER نرخ واقعی ارز و رابطه مبادله است.

هرگونه افزایش در GDP یا نرخ واقعی ارز باعث افزایش توان بالقوه صادراتی شده و می‌تواند منجر به افزایش صادرات گردد و هرگونه افزایش در سطح قیمت های نسبی ()، صادرات حقیقی را کاهش می‌دهد.

یعنی بنابراین معادله دوم سیستم را می‌توان به صورت فرم قابل تخمین زیر در نظر گرفت: (7) Ln عملگر لگاریتم در مبنای نپر است.

حال، از معادلات (5) و (7) می‌توان درجهت برآورد سیستمی تأثیرات پارامترهای مؤثر بر صادرات غیرنفتی و رابطه صادرات (نفتی و غیرنفتی) با تولید ناخالص داخلی به صورت همزمان استفاده نمود.

4.

نتایج حاصل از برآورد مدل نتایج حاصل از برآورد حداقل مربعات دومرحله‌ای (2SLS) معادلات (5) و (10) در جدول (2) آورده شده است.

جدول 2 – نتایج حاصل از برآورد مدل به روش 2SLS (75-1338) اعداد داخل پرانتز آماره‌های t می‌باشند.

همانگونه که از جدول مشاهده می‌شود، ضرایب معادلات همگی معنی دار و دارای علامات منطقی و صحیح هستند.

معادله اول نشان دهنده سهم تأثیرات صادرات غیرنفتی به همراه سایر متغیرهای موجودی سرمایه در بخش های صادراتی،‌نیروی کار شاغل، صادرات نفتی و وارداتی ‌می‌باشد.

نتایج، گویای سهم اندک و کم اهمیت تأثیرات صادرات غیر‌نفتی (حدود 03/0 درصد) در کنار سهم بزرگتر و کاملاً